다변량 정규분포

1 개요

multivariate normal distribution

다변수 정규분포

• 정규분포를 다차원 공간에 대해 확장한 분포

 

기호	[math]\displaystyle{ \mathcal{N}(\boldsymbol\mu, \Sigma) }[/math]
매개변수	[math]\displaystyle{ \boldsymbol\mu \in \mathbb{R}^k }[/math]: 평균, [math]\displaystyle{ \Sigma \in \mathbb{R}^{k \times k} }[/math]: 공분산행렬
PDF	[math]\displaystyle{ (2\pi)^{-\frac{k}{2}}|\Sigma|^{-\frac{1}{2}}\, e^{ -\frac{1}{2}(x-\mu)'\Sigma^{-1}(x-\mu) } }[/math]
기대값	[math]\displaystyle{ \boldsymbol\mu }[/math]
최빈값	[math]\displaystyle{ \boldsymbol\mu }[/math]
분산	[math]\displaystyle{ \Sigma }[/math]

2 같이 보기

• 다변수
• 정규분포
• 이변수 정규분포
• 다변수 확률분포

3 참고

• 위키백과 "다변량 정규분포"
• 다음백과 "다변량 정규분포"
• 네이버백과 "다변량 정규분포"