포트폴리오 이론

1 개요

modern portfolio theory (MPT), mean-variance analysis

현대 포트폴리오 이론; 포트폴리오 이론

• 대규모 자금의 유리한 분산 투자를 위하여 수리적으로 체계화한 투자 이론
• 자산을 분산투자하여 포트폴리오를 만들게 되면 분산투자 전보다 위험을 감소시킬 수 있다는 이론
• 주어진 위험하에서 가장 높은 수익률 혹은 주어진 기대수익하에서 가장 적은 위험을 얻는 최적자산결합조합을 선택하는 이론
• 투자가에게 위험과 기대수익을 분류, 추정, 통계할 수 있도록 하는 투자결정 접근방법

2 같이 보기

• 포스트모던 포트폴리오 이론
• 블랙-리터만 모델
• 켈리 기준
• Treynor 비율
• Sortino 비율
• Omega 비율
• 최적자산결합조합
• 뮤추얼펀드 분리 정리
• 자본자산 가격결정 모형
• 투자 이론
• 분산투자
• 기대수익
• 수익성
• 안전성
• 환금성
• 포트폴리오

3 참고

• 위키백과 "포트폴리오 이론"
• 다음사전 "포트폴리오 이론"
• 다음백과 "포트폴리오 이론"
• 네이버사전 "포트폴리오 이론"
• 네이버백과 "포트폴리오 이론"