리지 회귀

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1 개요[ | ]

ridge regression
리지 회귀, 능선 회귀, 능형 회귀, 능형 회귀분석
높은 긍정 값 또는 낮은 부정 값을 갖는 이상점 가중치를 0은 아니지만 0에 가깝게 유도한다.
  • 다중 회귀를 의미하며 설명 변수 간에 다중 공선성 관계가 있을 때 그 대책의 하나
  • 리지 매개변수를 이용하여 다중 공선성 관계를 검출하거나 수정한다.
[math]\displaystyle{ \mathrm{RSS}=\sum_{i=1}^n \left( y_i-β_0-\sum_{j=1}^p β_j x_{ij} \right)^2 }[/math]
  • 최소화하는 β를 찾는다.
[math]\displaystyle{ \sum_{i=1}^n \left( y_i-β_0-\sum_{j=1}^p β_j x_{ij} \right)^2 + λ \sum_{j=1}^p β_j^2 = \mathrm{RSS}+λ \sum_{j=1}^p β_j^2 }[/math]

2 같이 보기[ | ]

3 참고[ | ]

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