피어슨 상관계수

1 개요

Pearson product-moment correlation coefficient (PPMCC), (PCC), Pearson's r

피어슨 적률상관계수; 피어슨 적률상관, 적률상관계수, 피어슨 상관, 상관계수

• 두 변수 사이의 선형적 상관계수
• '상관계수'라고 하면 보통 이것
• 공분산을 두 변수의 표준편차의 곱으로 나눈 값

즉,공분산을 표준화한 값

• 값의 범위는 -1 ~ 1
• 두 변수 사이의 직선관계를 나타낸다.
• 0이면 선형적 관계가 아닌 것을 의미하는데, 선형적이지 않은 다른 관계가 있을 수도 있으니 주의가 필요하다.
• -1 또는 1에 가까우면 상관이 높다.

2 가정

모두 만족해야 함

• 선형성(linearity) - 두 변수가 선형적 관계여야 한다.
• 정규성(normality) - 각 변수는 정규분포를 따라야 한다.
• 등분산성(homoscedasticity) - 두 변수의 분산이 같아야 한다.
• X와 Y는 독립

3 계산 예시

• R 상관계수
• NumPy 상관계수
• SciPy 상관계수

4 같이 보기

• 공분산
• 상관계수
• 양류상관계수
• 스피어만 상관계수

5 참고

• https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_product-moment_correlation_coefficient
• http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1944980&cid=41989&categoryId=41989