개요
- Kelly criterion, Kelly strategy, Kelly formula, Kelly bet
- 켈리 기준
- 베팅의 최적 크기를 결정하기 위해 사용되는 공식
- 평균 재투자수익률을 최대로 하려면 얼마만큼을 투자해야 하는지에 관한 공식
- [math]\displaystyle{ f^{*} = \frac{bp - q}{b} = \frac{p(b + 1) - 1}{b} }[/math]
- f*: 판돈의 비율
- b: 배율
- p: 이길 확률
- q: 질 확률 (1 − p)
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