"R acf()"의 두 판 사이의 차이

2019년 5월 11일 (토) 00:01 판

1 개요

R acf()

acf(lh)

acf(lh, plot=F)
## 
## Autocorrelations of series 'lh', by lag
## 
##      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
##  1.000  0.576  0.182 -0.145 -0.175 -0.150 -0.021 -0.020 -0.004 -0.136 -0.154 
##     11     12     13     14     15     16 
## -0.097  0.049  0.120  0.087  0.119  0.151

acf(lh, type = "covariance")

acf(lh, type = "covariance", plot=F)
## 
## Autocovariances of series 'lh', by lag
## 
##        0        1        2        3        4        5        6        7 
##  0.29792  0.17146  0.05417 -0.04312 -0.05208 -0.04458 -0.00625 -0.00604 
##        8        9       10       11       12       13       14       15 
## -0.00125 -0.04042 -0.04583 -0.02896  0.01458  0.03562  0.02583  0.03542 
##       16 
##  0.04500

2 같이 보기

3 참고

https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.0/topics/acf

@@ 2번째 줄: / 2번째 줄: @@
 ;R acf()
+<source lang='r'>
+acf(lh)
+</source>
+[[File:Rplot-acf-lh.png|400px]]
 <source lang='r'>
 acf(lh, plot=F)
@@ 12번째 줄: / 16번째 줄: @@
 ## -0.097  0.049  0.120  0.087  0.119  0.151
 </source>
+<source lang='r'>
+acf(lh, type = "covariance")
+</source>
+<source lang='r'>
+acf(lh, type = "covariance", plot=F)
+##
+## Autocovariances of series 'lh', by lag
+##
+##        0        1        2        3        4        5        6        7
+##  0.29792  0.17146  0.05417 -0.04312 -0.05208 -0.04458 -0.00625 -0.00604
+##        8        9       10       11       12       13       14       15
+## -0.00125 -0.04042 -0.04583 -0.02896  0.01458  0.03562  0.02583  0.03542
+##       16
+##  0.04500
+</source>
+[[File:Rplot-acf-lh-cov.png|400px]]
 ==같이 보기==