"지수 이동 평균"의 두 판 사이의 차이

2014년 8월 15일 (금) 21:23 판

exponential moving average; EMA, exponentially weighted moving average; EWMA
지수 이동 평균, 지수가중이동평균, 가중이동평균

[math]\displaystyle{ s_{n+1} = \alpha x_n + (1-\alpha) s_n }[/math]

[math]\displaystyle{ x_n }[/math]: 최신 정보

[math]\displaystyle{ s_n }[/math]: 과거 종합 정보

[math]\displaystyle{ \alpha }[/math]: 윤활계수 ( [math]\displaystyle{ 0 \lt \alpha \lt 1 }[/math] )^[1]

[math]\displaystyle{ s_{n+1} = \alpha x_n + (1-\alpha) \alpha x_{n-1} + (1-\alpha)^2 \alpha x_{n-2} + \cdots + (1-\alpha)^{n+1} s_0 }[/math]

@@ 8번째 줄: / 8번째 줄: @@
 :<math>\alpha</math>: 윤활계수 ( <math>0 < \alpha < 1</math> )<ref>1이면 최신정보만 적용, 0이면 과거정보만을 적용, 1/2이면 최신정보와 과거종합정보가 반반</ref>
-<math>s_{n+1} = \alpha x_n + (1-\alpha) x_{n-1} + (1-\alpha)^2 x_{n-2} + \cdots + (1-\alpha)^{n+1}s_0</math>
+<math>s_{n+1} = \alpha x_n + (1-\alpha) \alpha x_{n-1} + (1-\alpha)^2 \alpha x_{n-2} + \cdots + (1-\alpha)^{n+1} s_0</math>
 ==같이 보기==