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2020년 12월 19일 (토) 16:45 기준 최신판

1 개요[ | ]

R arima()

ARIMA 모델링

arima(lh, c(1,0,1), n.cond=3)
## Call:
## arima(x = lh, order = c(1, 0, 1), n.cond = 3)
## 
## Coefficients:
##          ar1     ma1  intercept
##       0.4522  0.1982     2.4101
## s.e.  0.1769  0.1705     0.1358
## 
## sigma^2 estimated as 0.1923:  log likelihood = -28.76,  aic = 65.52

2 같이 보기[ | ]

3 참고[ | ]

https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.0/topics/arima

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 ;R arima()
 * ARIMA 모델링
+<syntaxhighlight lang='r'>
+arima(lh, c(1,0,1), n.cond=3)
+## Call:
+## arima(x = lh, order = c(1, 0, 1), n.cond = 3)
+##
+## Coefficients:
+##          ar1     ma1  intercept
+##       0.4522  0.1982     2.4101
+## s.e.  0.1769  0.1705     0.1358
+##
+## sigma^2 estimated as 0.1923:  log likelihood = -28.76,  aic = 65.52
+</syntaxhighlight>
 ==같이 보기==
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 [[분류: R stats]]
+[[분류: ARIMA]]