지수 이동 평균

1 개요

exponential moving average (EMA), exponentially weighted moving average (EWMA)

지수 이동 평균, 지수가중이동평균, 가중이동평균

[math]\displaystyle{ s_{n+1} = \alpha x_n + (1-\alpha) s_n }[/math]

[math]\displaystyle{ x_n }[/math]: 최신 정보

[math]\displaystyle{ s_n }[/math]: 과거 종합 정보

[math]\displaystyle{ \alpha }[/math]: 윤활계수 ( [math]\displaystyle{ 0 \lt \alpha \lt 1 }[/math] )

[math]\displaystyle{ s_{n+1} = \alpha x_n + (1-\alpha) \alpha x_{n-1} + (1-\alpha)^2 \alpha x_{n-2} + \cdots + (1-\alpha)^{n+1} s_0 }[/math]

→ 과거의 정보일수록 가중치가 점점 작아짐

2 같이 보기

• 지수 평활법
• 이동 평균
• 점화식

3 참고

• https://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_smoothing
• https://en.wikipedia.org/wiki/EWMA_chart
• http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2079927&cid=50305&categoryId=50305