"R acf()"의 두 판 사이의 차이

2019년 5월 11일 (토) 00:04 판

1 개요

R acf()

acf(lh, plot=F)
## 
## Autocorrelations of series 'lh', by lag
## 
##      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
##  1.000  0.576  0.182 -0.145 -0.175 -0.150 -0.021 -0.020 -0.004 -0.136 -0.154 
##     11     12     13     14     15     16 
## -0.097  0.049  0.120  0.087  0.119  0.151

acf(lh)

acf(lh, type = "covariance", plot=F)
## 
## Autocovariances of series 'lh', by lag
## 
##        0        1        2        3        4        5        6        7 
##  0.29792  0.17146  0.05417 -0.04312 -0.05208 -0.04458 -0.00625 -0.00604 
##        8        9       10       11       12       13       14       15 
## -0.00125 -0.04042 -0.04583 -0.02896  0.01458  0.03562  0.02583  0.03542 
##       16 
##  0.04500

acf(lh, type = "covariance")

2 같이 보기

3 참고

https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.0/topics/acf

@@ 15번째 줄: / 15번째 줄: @@
 acf(lh)
 </source>
-[[File:Rplot-acf-lh.png|600px]]
+[[File:Rplot-acf-lh.png]]
 <source lang='r'>
@@ 32번째 줄: / 32번째 줄: @@
 acf(lh, type = "covariance")
 </source>
-[[File:Rplot-acf-lh-cov.png|600px]]
+[[File:Rplot-acf-lh-cov.png]]
 ==같이 보기==