켈리 기준

1 개요

Kelly criterion, Kelly strategy, Kelly formula, Kelly bet

켈리 기준, 켈리 방정식

• 베팅의 최적 크기를 결정하기 위해 사용되는 공식
• 도박 혹은 주식을 할 때 얼마만큼의 자금을 투입해야 하는가에 관한 방정식
• 평균 재투자수익률을 최대로 하려면 얼마만큼을 투자해야 하는지에 관한 공식

[math]\displaystyle{ f^{*} = \frac{bp - q}{b} = \frac{p(b + 1) - 1}{b} }[/math]

• f*: 판돈의 비율
• b: 배율
• p: 이길 확률
• q: 질 확률 (1 − p)

2 같이 보기

• 정보 이론

3 참고 자료

• http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion