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* 평균 재투자수익률을 최대로 하려면 얼마만큼을 투자해야 하는지에 관한 공식
* 평균 재투자수익률을 최대로 하려면 얼마만큼을 투자해야 하는지에 관한 공식


: <math> f^{*} = \frac{bp - q}{b} = \frac{p(b + 1) - 1}{b}</math>
<math> f^{*} = \frac{bp - q}{b} = \frac{p(b + 1) - 1}{b}</math>
 
: ''f''*: 판돈의 비율
* ''f''*: 판돈의 비율
: ''b'': 배율
* ''b'': 배율
: ''p'': 이길 확률
* ''p'': 이길 확률
: ''q'': 질 확률 (1 − ''p'')
* ''q'': 질 확률 (1 − ''p'')


==같이 보기==
==같이 보기==
*[[정보 이론]]
*[[정보 이론]]


==참고 자료==
==참고==
*http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion
*http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion


[[분류: 확률]]
[[분류: 확률]]

2017년 7월 23일 (일) 03:45 기준 최신판

1 개요[ | ]

Kelly criterion, Kelly strategy, Kelly formula, Kelly bet
켈리 기준, 켈리 방정식
  • 베팅의 최적 크기를 결정하기 위해 사용되는 공식
  • 도박 혹은 주식을 할 때 얼마만큼의 자금을 투입해야 하는가에 관한 방정식
  • 평균 재투자수익률을 최대로 하려면 얼마만큼을 투자해야 하는지에 관한 공식

[math]\displaystyle{ f^{*} = \frac{bp - q}{b} = \frac{p(b + 1) - 1}{b} }[/math]

f*: 판돈의 비율
b: 배율
p: 이길 확률
q: 질 확률 (1 − p)

2 같이 보기[ | ]

3 참고[ | ]

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