"지수 이동 평균"의 두 판 사이의 차이

2014년 8월 12일 (화) 06:35 판

exponential moving average; EMA, exponentially weighted moving average; EWMA
지수 이동 평균, 지수가중이동평균, 가중이동평균

[math]\displaystyle{ s_{n+1} = \alpha \cdot x_n + (1-\alpha) \cdot s_n }[/math]

[math]\displaystyle{ x_n }[/math]: 최신 정보

[math]\displaystyle{ s_n }[/math]: 과거 종합 정보

[math]\displaystyle{ \alpha }[/math]: 윤활계수 ( [math]\displaystyle{ 0 \lt \alpha \lt 1 }[/math] )^[1]

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 <math>s_{n+1} = \alpha \cdot x_n + (1-\alpha) \cdot s_n</math>
-:<math>\alpha</math>: 윤활계수 ( <math>0 < \alpha < 1</math> )
 :<math>x_n</math>: 최신 정보
 :<math>s_n</math>: 과거 종합 정보
+:<math>\alpha</math>: 윤활계수 ( <math>0 < \alpha < 1</math> )<ref>1이면 최신정보만 적용, 0이면 과거정보만을 적용, 1/2이면 최신정보와 과거종합정보가 반반</ref>
 ==같이 보기==